Главная Новости Общие вопросы Формы деятельности Договоры Виды деятельности Вопрос-ответ Контакты

Быстрая навигация: Каталог статей > Предпринимательские договоры > Договор страхования > Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Дата размещения статьи: 11.04.2017

Страхование - бизнес, который, по сути, предоставляет услугу по управлению рисками своим клиентам. Главная задача страховщика - это как раз правильно оценивать риски. Казалось бы, в таком случае страховой рынок должен быть в авангарде лучших практик систем риск-менеджмента для управления своими собственными процессами. Однако это не совсем так, есть огромный задел для улучшений. Впрочем, виден и прогресс. К тому же и Банк России мотивирует страховые организации плотно заняться собственным риск-менеджментом.

Призыв регулятора выражается как в публикации методических рекомендаций, например, по обеспечению непрерывности деятельности (рекомендации Банка России N 28-МР от 18.08.2016), так и в прямых запросах на раскрытие информации по организации риск-менеджмента, которые с каждым месяцем становятся все подробнее и конкретно обозначают необходимые с точки зрения Банка России документы и расчетные показатели, которые страховой организации необходимо иметь в должном качестве. 

Примечание. Главные проблемы риск-менеджмента в страховых компаниях

- Ряд страховых организаций не имеет выстроенной системы риск-менеджмента.

- Управление собственными рисками происходит в ручном режиме через настройки к должностным инструкциям отдельных сотрудников и функционалу подразделений либо формирование коллегиальных органов, которые обсуждают наиболее очевидные локальные кейсы по инвестированию, выплатной и агентской политике.

- Часто принятый в компаниях набор положений и регламентов по управлению рисками оторван от операционной деятельности и существует лишь на бумаге либо исполняется частично. 

Разговоры о внедрении настоящего, а не формального риск-менеджмента шли уже довольно давно, тем более что это и вопрос финансовой устойчивости рынка, и защиты прав клиентов и акционеров. Какой прогресс можно отметить?

По ряду причин (в том числе под давлением регулятора и рейтинговых агентств, которые запрашивают документацию по риск-менеджменту) страховщики ускорились с внедрением регламентации процессов.

Это уже очень важно: в настоящий момент у большинства компаний на рынке есть ключевые документы по организации управления рисками, классификации их по отдельным видам - страховым, инвестиционным, операционным и др., сформированы положения, разработаны методологии. Устанавливаются дополнительные ограничения и лимиты на вложения в рыночные инструменты, банки, на работу с перестраховщиками - причем более жесткие, чем это диктуется требованиями ЦБ.

Надо также отметить, что, не имея достаточно собственного опыта и квалифицированных специалистов в некоторых узких областях, многие страховые организации привлекают аутсорсеров для формирования комплекта документов, для консультирования по методическим и организационным процессам, автоматизации процесса управления рисками.

Обязательным этапом построения системы риск-менеджмента является стресс-тестирование. Компании предлагается сформировать ряд негативных сценариев и обсчитать их с точки зрения воздействия на капитал, маржу платежеспособности, коэффициенты ликвидности и т.д. Для реализации данной задачи необходимо сформировать ряд динамически изменяющихся параметров и провести тесты с обязательным присутствием мультивариантности. В настоящее время почти все страховщики готовят или уже сдали в ЦБ отчеты о стресс-тестировании, посчитав различные сценарии и возможность устойчиво проходить даже негативные варианты.

Ни для кого не секрет, что в текущих непростых экономических условиях страховая организация может ожидать финансовых потерь откуда угодно. Это может быть отзыв лицензии у банка, где размещен депозит, девальвация национальной валюты, снижение стоимости недвижимости в покрытии резервов, взрывной рост дебиторской задолженности и много других негативных сценариев, вероятность наступления которых более чем реальна. Каждый из этих сценариев в отдельности, а также совокупность нескольких факторов вместе должны быть оцифрованы, и их последствия обсчитаны.

Тестирование может проводиться как в части финансовых показателей, так и в части отработки поведенческих моделей в рамках организационной структуры компании с целью выявления слабых мест. Примером такого "живого" теста являются учения по пожарной тревоге. Они могут показаться кому-то лишними и отвлекающими от дела, но суровая правда состоит в том, что однажды это может спасти жизни людей.

Превентивные мероприятия по риск-менеджменту рекомендуется фиксировать в соответствующих протоколах. Должны формироваться регулярные отчеты по рискам. Для системообразующих компаний рекомендовано формировать отдельный профиль рисков, однако для качественной системы риск-менеджмента в том или ином виде профиль рисков лучше делать всем страховым организациям. В формате профиля рисков отслеживать динамику изменений и координировать систему управления рисками намного удобнее, чем не имея системно отображенных данных.

Стратегия развития IT-систем страховой организации, описание принципов перестраховочной политики тоже должны присутствовать и соответствовать рекомендациям Банка России.

В случаях, когда страховая организация занимается ВЗР, ДМС или видами страхования, предусмотренными федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, а также у системно значимых страховых организаций возникает необходимость создания еще одного отдельного документа - плана непрерывности деятельности. 

Примечание. Минимальный набор риск-менеджмента страховой компании

- Документы по типам рисков.

- Положение об обособленном подразделении по управлению рисками.

- Набор положений или регламентов по типам рисков, включая методологии оценки, а также распределение полномочий и ответственности.

- VaR-анализ и CaR-анализ в инвестициях, перестраховании и при работе со страховыми посредниками.

- Выстроенная система лимитов с регулярным отслеживанием.

- Система мониторинга кумуляции рисков, а также оценка катастрофических рисков.

Максимальный набор риск-менеджмента страховой компании

Интеграция всего минимального пакета в IT-системы организации и автоматическое предупреждение в случае нарушения заданных параметров.

VaR-анализ (Value at Risk) является общепринятой в мировой практике стоимостной мерой риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение установленного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR-анализ применяется в основном при работе с фондовыми инструментами.

CaR-анализ (Capital at Risk) обозначает меру кредитного риска. В отличии от VaR-анализа, речь идет о финансовых средствах в более широком формате, например в виде инвестирования в депозиты либо в виде покупки обязательств, в том числе перестраховочной защиты. 

В плане непрерывности должны быть расписаны сценарии нарушения непрерывности деятельности, конкретные мероприятия по их предотвращению, действия непосредственно во время ЧП, а также при ликвидации последствий, нормативы на восстановление деятельности, а также порядок информирования заинтересованных лиц о произошедшей ситуации.

Система риск-менеджмента, давно присутствующая в банковской сфере, только начинает формироваться среди страховщиков. На текущем этапе заинтересованным страховым организациям по требованию регулятора необходимо сформировать адекватный комплект документации, который не просто лежал бы мертвым грузом, а реально был интегрирован во внутренние бизнес-процессы компании, обеспечивал качественный мониторинг рисков и их минимизацию.

Важным шагом должна стать наработка адекватных математических моделей для стресс-тестирования и выявления узких мест, проведение поведенческих стресс-тестов, обучение и внедрение в компанию риск-менеджеров, которые могут быть как штатными сотрудниками, так и внешними консультантами.

Самостоятельная разработка и внедрение комплекта документов и организационных действий по риск-менеджменту имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с наймом аутсорсинговой структуры.

С одной стороны, собственный сотрудник лучше понимает внутренние процессы, с другой - у него априори меньше, чем у специализированных структур, кругозор и база знаний. Некоторые до сих пор считают организацию системы риск-менеджмента скорее навязанной бюрократией, чем жизненной необходимостью. Аутсорсинг в риск-менеджменте страховщиков позволяет внедрить лучшие практики и методики, но полномочия по управлению рисками и реальный мониторинг должен быть у специальных структур внутри компании.

Крайне важным фактором в системе является фактическая возможность риск-менеджера при выявлении опасности воздействовать на владельца риска с целью его минимизации или как минимум полноценного освещения.

Так или иначе, Банк России последовательно подталкивает страховые организации к созданию полноценной системы риск-менеджмента, и есть все основания полагать, что через пару лет случаев ухода с рынка страховых организаций из-за несоблюдения базовых норм финансовой и организационной безопасности мы уже не увидим.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:



Вернуться на предыдущую страницу

Последние новости
  • Москва, Московская область
    +7 (499) 703-47-96
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область
    +7 (812) 309-56-72
  • Федеральный номер
    8 (800) 777-08-62 доб. 141

Звонки бесплатны.
Работаем без выходных


27 марта 2018 г.
Проект федерального закона № 424632-7 "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"

Цель законопроекта - закрепление в гражданском законодательстве некоторых положений, отталкиваясь от которых, российский законодатель мог бы осуществлять регулирование рынка существующих в информационно-телекоммуникационной сети новых объектов экономических отношений (в обиходе - "токены", "криптовалюта" и пр.), обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию).




20 марта 2013 г.
Проект федерального закона № 419090-7 "Об альтернативных способах привлечения инвестирования (краудфандинге)"

Законопроектом регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга). Деятельность по организации розничного финансирования (краудфандинга) заключается в оказании услуг по предоставлению участникам инвестиционной платформы доступа к ее информационным ресурсам. 




12 марта 2013 г.
Проект Федерального закона № 410960-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ"

Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в сфере госзакупок со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты.




7 марта 2018 г.
Проект Федерального закона № 408171-7 ""Об особенностях участия социально ориентированных некоммерческих организаций в приватизации арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

Целью данного законопроекта является предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям преференций при отчуждении из государственной собственности субъектов Российской Федерации или из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого этими организациями.




1 марта 2018 г.
Проект Федерального закона № 403657-7 "О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона "О защите конкуренции"

Цель данного законопроекта - уточнение оснований для обжалования в антимонопольный орган нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в том числе при проведении торгов. Вносимые изменения позволят антимонопольному органу оперативно восстанавливать нарушенные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке.



В центре внимания:


Новые виды страхования. Как будет развиваться рынок страховых услуг (Шестакова Е., Яворская А.)

Дата размещения статьи: 14.03.2018

подробнее>>

Страховые взносы - 2018: новое (Галочкина А.Б.)

Дата размещения статьи: 12.03.2018

подробнее>>

Теоретико-правовой анализ законодательства и практики применения в сфере страхования ответственности отдельных субъектов предпринимательства (Романова И.Н.)

Дата размещения статьи: 27.02.2018

подробнее>>

Правовая природа страховой премии: основные черты (Овчинникова Ю.С.)

Дата размещения статьи: 16.01.2018

подробнее>>

Неосновательное страховое возмещение (Дружинин А.)

Дата размещения статьи: 26.10.2017

подробнее>>
Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал © 2011 - 2018
При любом использовании материалов сайта - активная ссылка на сайт lexandbusiness.ru обязательна.

Навигация

Статьи

Сопровождение сайта