Главная Новости Общие вопросы Формы деятельности Договоры Виды деятельности Вопрос-ответ Контакты

Быстрая навигация: Каталог статей > Предпринимательские договоры > Договор страхования > Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Дата размещения статьи: 11.04.2017

Страхование - бизнес, который, по сути, предоставляет услугу по управлению рисками своим клиентам. Главная задача страховщика - это как раз правильно оценивать риски. Казалось бы, в таком случае страховой рынок должен быть в авангарде лучших практик систем риск-менеджмента для управления своими собственными процессами. Однако это не совсем так, есть огромный задел для улучшений. Впрочем, виден и прогресс. К тому же и Банк России мотивирует страховые организации плотно заняться собственным риск-менеджментом.

Призыв регулятора выражается как в публикации методических рекомендаций, например, по обеспечению непрерывности деятельности (рекомендации Банка России N 28-МР от 18.08.2016), так и в прямых запросах на раскрытие информации по организации риск-менеджмента, которые с каждым месяцем становятся все подробнее и конкретно обозначают необходимые с точки зрения Банка России документы и расчетные показатели, которые страховой организации необходимо иметь в должном качестве. 

Примечание. Главные проблемы риск-менеджмента в страховых компаниях

- Ряд страховых организаций не имеет выстроенной системы риск-менеджмента.

- Управление собственными рисками происходит в ручном режиме через настройки к должностным инструкциям отдельных сотрудников и функционалу подразделений либо формирование коллегиальных органов, которые обсуждают наиболее очевидные локальные кейсы по инвестированию, выплатной и агентской политике.

- Часто принятый в компаниях набор положений и регламентов по управлению рисками оторван от операционной деятельности и существует лишь на бумаге либо исполняется частично. 

Разговоры о внедрении настоящего, а не формального риск-менеджмента шли уже довольно давно, тем более что это и вопрос финансовой устойчивости рынка, и защиты прав клиентов и акционеров. Какой прогресс можно отметить?

По ряду причин (в том числе под давлением регулятора и рейтинговых агентств, которые запрашивают документацию по риск-менеджменту) страховщики ускорились с внедрением регламентации процессов.

Это уже очень важно: в настоящий момент у большинства компаний на рынке есть ключевые документы по организации управления рисками, классификации их по отдельным видам - страховым, инвестиционным, операционным и др., сформированы положения, разработаны методологии. Устанавливаются дополнительные ограничения и лимиты на вложения в рыночные инструменты, банки, на работу с перестраховщиками - причем более жесткие, чем это диктуется требованиями ЦБ.

Надо также отметить, что, не имея достаточно собственного опыта и квалифицированных специалистов в некоторых узких областях, многие страховые организации привлекают аутсорсеров для формирования комплекта документов, для консультирования по методическим и организационным процессам, автоматизации процесса управления рисками.

Обязательным этапом построения системы риск-менеджмента является стресс-тестирование. Компании предлагается сформировать ряд негативных сценариев и обсчитать их с точки зрения воздействия на капитал, маржу платежеспособности, коэффициенты ликвидности и т.д. Для реализации данной задачи необходимо сформировать ряд динамически изменяющихся параметров и провести тесты с обязательным присутствием мультивариантности. В настоящее время почти все страховщики готовят или уже сдали в ЦБ отчеты о стресс-тестировании, посчитав различные сценарии и возможность устойчиво проходить даже негативные варианты.

Ни для кого не секрет, что в текущих непростых экономических условиях страховая организация может ожидать финансовых потерь откуда угодно. Это может быть отзыв лицензии у банка, где размещен депозит, девальвация национальной валюты, снижение стоимости недвижимости в покрытии резервов, взрывной рост дебиторской задолженности и много других негативных сценариев, вероятность наступления которых более чем реальна. Каждый из этих сценариев в отдельности, а также совокупность нескольких факторов вместе должны быть оцифрованы, и их последствия обсчитаны.

Тестирование может проводиться как в части финансовых показателей, так и в части отработки поведенческих моделей в рамках организационной структуры компании с целью выявления слабых мест. Примером такого "живого" теста являются учения по пожарной тревоге. Они могут показаться кому-то лишними и отвлекающими от дела, но суровая правда состоит в том, что однажды это может спасти жизни людей.

Превентивные мероприятия по риск-менеджменту рекомендуется фиксировать в соответствующих протоколах. Должны формироваться регулярные отчеты по рискам. Для системообразующих компаний рекомендовано формировать отдельный профиль рисков, однако для качественной системы риск-менеджмента в том или ином виде профиль рисков лучше делать всем страховым организациям. В формате профиля рисков отслеживать динамику изменений и координировать систему управления рисками намного удобнее, чем не имея системно отображенных данных.

Стратегия развития IT-систем страховой организации, описание принципов перестраховочной политики тоже должны присутствовать и соответствовать рекомендациям Банка России.

В случаях, когда страховая организация занимается ВЗР, ДМС или видами страхования, предусмотренными федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, а также у системно значимых страховых организаций возникает необходимость создания еще одного отдельного документа - плана непрерывности деятельности. 

Примечание. Минимальный набор риск-менеджмента страховой компании

- Документы по типам рисков.

- Положение об обособленном подразделении по управлению рисками.

- Набор положений или регламентов по типам рисков, включая методологии оценки, а также распределение полномочий и ответственности.

- VaR-анализ и CaR-анализ в инвестициях, перестраховании и при работе со страховыми посредниками.

- Выстроенная система лимитов с регулярным отслеживанием.

- Система мониторинга кумуляции рисков, а также оценка катастрофических рисков.

Максимальный набор риск-менеджмента страховой компании

Интеграция всего минимального пакета в IT-системы организации и автоматическое предупреждение в случае нарушения заданных параметров.

VaR-анализ (Value at Risk) является общепринятой в мировой практике стоимостной мерой риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение установленного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR-анализ применяется в основном при работе с фондовыми инструментами.

CaR-анализ (Capital at Risk) обозначает меру кредитного риска. В отличии от VaR-анализа, речь идет о финансовых средствах в более широком формате, например в виде инвестирования в депозиты либо в виде покупки обязательств, в том числе перестраховочной защиты. 

В плане непрерывности должны быть расписаны сценарии нарушения непрерывности деятельности, конкретные мероприятия по их предотвращению, действия непосредственно во время ЧП, а также при ликвидации последствий, нормативы на восстановление деятельности, а также порядок информирования заинтересованных лиц о произошедшей ситуации.

Система риск-менеджмента, давно присутствующая в банковской сфере, только начинает формироваться среди страховщиков. На текущем этапе заинтересованным страховым организациям по требованию регулятора необходимо сформировать адекватный комплект документации, который не просто лежал бы мертвым грузом, а реально был интегрирован во внутренние бизнес-процессы компании, обеспечивал качественный мониторинг рисков и их минимизацию.

Важным шагом должна стать наработка адекватных математических моделей для стресс-тестирования и выявления узких мест, проведение поведенческих стресс-тестов, обучение и внедрение в компанию риск-менеджеров, которые могут быть как штатными сотрудниками, так и внешними консультантами.

Самостоятельная разработка и внедрение комплекта документов и организационных действий по риск-менеджменту имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с наймом аутсорсинговой структуры.

С одной стороны, собственный сотрудник лучше понимает внутренние процессы, с другой - у него априори меньше, чем у специализированных структур, кругозор и база знаний. Некоторые до сих пор считают организацию системы риск-менеджмента скорее навязанной бюрократией, чем жизненной необходимостью. Аутсорсинг в риск-менеджменте страховщиков позволяет внедрить лучшие практики и методики, но полномочия по управлению рисками и реальный мониторинг должен быть у специальных структур внутри компании.

Крайне важным фактором в системе является фактическая возможность риск-менеджера при выявлении опасности воздействовать на владельца риска с целью его минимизации или как минимум полноценного освещения.

Так или иначе, Банк России последовательно подталкивает страховые организации к созданию полноценной системы риск-менеджмента, и есть все основания полагать, что через пару лет случаев ухода с рынка страховых организаций из-за несоблюдения базовых норм финансовой и организационной безопасности мы уже не увидим.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:



Вернуться на предыдущую страницу

Последние новости

31 мая 2017 г.
Проект Федерального закона № 189113-7 "О внесении изменения в статью 36 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)"

Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в правовые и организационно-экономические особенности лизинга в части обеспечения роста поголовья специализированного мясного крупного рогатого скота. Законопроект разработан Минсельхозом России с учетом предложений АО "Росагролизинг" в целях усиления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении и передаче им в лизинг крупного рогатого скота специализированных мясных пород.




16 мая 2017 г.
Проект федерального закона "О признании утратившей силу части 4 статьи 8.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Законопроект направлен на устранение избыточности правового регулирования в части установления ответственности за нарушение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с требованиями лесного законодательства. Во избежание возникновения временного разрыва, в течение которого лица, нарушающие условия договора безвозмездного пользования лесным участком, будут освобождены от какой-либо ответственности, часть 4 статьи 8.25 КоАП предлагается признать утратившей силу с 1 марта 2018 года.




27 апреля 2017 г.
Проект Федерального закона № 162019-7 "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О транспортно-экспедиционной деятельности" и статью 11.14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Законопроект разработан в целях принятия дополнительных мер противодействия актам незаконного вмешательства и обеспечения общественной безопасности, а также устранения противоречий положений статьи 12 Федерального закона от 6 июля 2016 года № 374-Ф3 отдельным нормам законодательства Российской Федерации. Статьей 12 федерального закона № 374-Ф3 внесены изменения в Федеральный закон от 30 июня 2003 года №87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности". 




13 апреля 2017 г.
Проект Федерального закона № 148799-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"

Целями законопроекта являются расширение сферы применения электронного документооборота и установление единого порядка электронного страхования для физических и юридических лиц; привлечение к реализации услуг страховых посредников (агентов и брокеров); устранение неопределенности в части обязанности медицинских учреждений предоставлять информацию о специальной категории персональных данных пациентов при наличии соответствующего разрешения субъекта персональных данных либо его законного представителя/наследника). 




4 апреля 2017 г.
Президентом РФ подписан Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе"

Основная цель данного Федерального закона - совершенствование регулирования осуществления трансграничных переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Кроме этого, Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 59 ФЗ  направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 г.



В центре внимания:


Страхование профессиональной ответственности: понятие, специфика и основания возникновения (Луговец В.Я.)

Дата размещения статьи: 15.04.2017

подробнее>>

Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Дата размещения статьи: 11.04.2017

подробнее>>

Страховой агент =\ платежный агент (Антонов Н.)

Дата размещения статьи: 10.04.2017

подробнее>>

Морское страхование грузов как разновидность имущественного страхования в Российской Федерации (Лебедев П.А.)

Дата размещения статьи: 07.04.2017

подробнее>>

Значение страховой защиты субъектов предпринимательской деятельности в современных условиях (Романова И.Н.)

Дата размещения статьи: 06.04.2017

подробнее>>
Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал © 2011 - 2017
При любом использовании материалов сайта - активная ссылка на сайт lexandbusiness.ru обязательна.

Навигация

Статьи

Сопровождение сайта