Главная Новости Общие вопросы Формы деятельности Договоры Виды деятельности Вопрос-ответ Контакты

Быстрая навигация: Каталог статей > Предпринимательские договоры > Договор страхования > Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Риск-менеджмент в страховых организациях: ситуация, проблемы, задачи (Юргенс И.)

Дата размещения статьи: 11.04.2017

Страхование - бизнес, который, по сути, предоставляет услугу по управлению рисками своим клиентам. Главная задача страховщика - это как раз правильно оценивать риски. Казалось бы, в таком случае страховой рынок должен быть в авангарде лучших практик систем риск-менеджмента для управления своими собственными процессами. Однако это не совсем так, есть огромный задел для улучшений. Впрочем, виден и прогресс. К тому же и Банк России мотивирует страховые организации плотно заняться собственным риск-менеджментом.

Призыв регулятора выражается как в публикации методических рекомендаций, например, по обеспечению непрерывности деятельности (рекомендации Банка России N 28-МР от 18.08.2016), так и в прямых запросах на раскрытие информации по организации риск-менеджмента, которые с каждым месяцем становятся все подробнее и конкретно обозначают необходимые с точки зрения Банка России документы и расчетные показатели, которые страховой организации необходимо иметь в должном качестве. 

Примечание. Главные проблемы риск-менеджмента в страховых компаниях

- Ряд страховых организаций не имеет выстроенной системы риск-менеджмента.

- Управление собственными рисками происходит в ручном режиме через настройки к должностным инструкциям отдельных сотрудников и функционалу подразделений либо формирование коллегиальных органов, которые обсуждают наиболее очевидные локальные кейсы по инвестированию, выплатной и агентской политике.

- Часто принятый в компаниях набор положений и регламентов по управлению рисками оторван от операционной деятельности и существует лишь на бумаге либо исполняется частично. 

Разговоры о внедрении настоящего, а не формального риск-менеджмента шли уже довольно давно, тем более что это и вопрос финансовой устойчивости рынка, и защиты прав клиентов и акционеров. Какой прогресс можно отметить?

По ряду причин (в том числе под давлением регулятора и рейтинговых агентств, которые запрашивают документацию по риск-менеджменту) страховщики ускорились с внедрением регламентации процессов.

Это уже очень важно: в настоящий момент у большинства компаний на рынке есть ключевые документы по организации управления рисками, классификации их по отдельным видам - страховым, инвестиционным, операционным и др., сформированы положения, разработаны методологии. Устанавливаются дополнительные ограничения и лимиты на вложения в рыночные инструменты, банки, на работу с перестраховщиками - причем более жесткие, чем это диктуется требованиями ЦБ.

Надо также отметить, что, не имея достаточно собственного опыта и квалифицированных специалистов в некоторых узких областях, многие страховые организации привлекают аутсорсеров для формирования комплекта документов, для консультирования по методическим и организационным процессам, автоматизации процесса управления рисками.

Обязательным этапом построения системы риск-менеджмента является стресс-тестирование. Компании предлагается сформировать ряд негативных сценариев и обсчитать их с точки зрения воздействия на капитал, маржу платежеспособности, коэффициенты ликвидности и т.д. Для реализации данной задачи необходимо сформировать ряд динамически изменяющихся параметров и провести тесты с обязательным присутствием мультивариантности. В настоящее время почти все страховщики готовят или уже сдали в ЦБ отчеты о стресс-тестировании, посчитав различные сценарии и возможность устойчиво проходить даже негативные варианты.

Ни для кого не секрет, что в текущих непростых экономических условиях страховая организация может ожидать финансовых потерь откуда угодно. Это может быть отзыв лицензии у банка, где размещен депозит, девальвация национальной валюты, снижение стоимости недвижимости в покрытии резервов, взрывной рост дебиторской задолженности и много других негативных сценариев, вероятность наступления которых более чем реальна. Каждый из этих сценариев в отдельности, а также совокупность нескольких факторов вместе должны быть оцифрованы, и их последствия обсчитаны.

Тестирование может проводиться как в части финансовых показателей, так и в части отработки поведенческих моделей в рамках организационной структуры компании с целью выявления слабых мест. Примером такого "живого" теста являются учения по пожарной тревоге. Они могут показаться кому-то лишними и отвлекающими от дела, но суровая правда состоит в том, что однажды это может спасти жизни людей.

Превентивные мероприятия по риск-менеджменту рекомендуется фиксировать в соответствующих протоколах. Должны формироваться регулярные отчеты по рискам. Для системообразующих компаний рекомендовано формировать отдельный профиль рисков, однако для качественной системы риск-менеджмента в том или ином виде профиль рисков лучше делать всем страховым организациям. В формате профиля рисков отслеживать динамику изменений и координировать систему управления рисками намного удобнее, чем не имея системно отображенных данных.

Стратегия развития IT-систем страховой организации, описание принципов перестраховочной политики тоже должны присутствовать и соответствовать рекомендациям Банка России.

В случаях, когда страховая организация занимается ВЗР, ДМС или видами страхования, предусмотренными федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, а также у системно значимых страховых организаций возникает необходимость создания еще одного отдельного документа - плана непрерывности деятельности. 

Примечание. Минимальный набор риск-менеджмента страховой компании

- Документы по типам рисков.

- Положение об обособленном подразделении по управлению рисками.

- Набор положений или регламентов по типам рисков, включая методологии оценки, а также распределение полномочий и ответственности.

- VaR-анализ и CaR-анализ в инвестициях, перестраховании и при работе со страховыми посредниками.

- Выстроенная система лимитов с регулярным отслеживанием.

- Система мониторинга кумуляции рисков, а также оценка катастрофических рисков.

Максимальный набор риск-менеджмента страховой компании

Интеграция всего минимального пакета в IT-системы организации и автоматическое предупреждение в случае нарушения заданных параметров.

VaR-анализ (Value at Risk) является общепринятой в мировой практике стоимостной мерой риска. Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение установленного периода времени потери с заданной вероятностью. VaR-анализ применяется в основном при работе с фондовыми инструментами.

CaR-анализ (Capital at Risk) обозначает меру кредитного риска. В отличии от VaR-анализа, речь идет о финансовых средствах в более широком формате, например в виде инвестирования в депозиты либо в виде покупки обязательств, в том числе перестраховочной защиты. 

В плане непрерывности должны быть расписаны сценарии нарушения непрерывности деятельности, конкретные мероприятия по их предотвращению, действия непосредственно во время ЧП, а также при ликвидации последствий, нормативы на восстановление деятельности, а также порядок информирования заинтересованных лиц о произошедшей ситуации.

Система риск-менеджмента, давно присутствующая в банковской сфере, только начинает формироваться среди страховщиков. На текущем этапе заинтересованным страховым организациям по требованию регулятора необходимо сформировать адекватный комплект документации, который не просто лежал бы мертвым грузом, а реально был интегрирован во внутренние бизнес-процессы компании, обеспечивал качественный мониторинг рисков и их минимизацию.

Важным шагом должна стать наработка адекватных математических моделей для стресс-тестирования и выявления узких мест, проведение поведенческих стресс-тестов, обучение и внедрение в компанию риск-менеджеров, которые могут быть как штатными сотрудниками, так и внешними консультантами.

Самостоятельная разработка и внедрение комплекта документов и организационных действий по риск-менеджменту имеет свои преимущества и недостатки по сравнению с наймом аутсорсинговой структуры.

С одной стороны, собственный сотрудник лучше понимает внутренние процессы, с другой - у него априори меньше, чем у специализированных структур, кругозор и база знаний. Некоторые до сих пор считают организацию системы риск-менеджмента скорее навязанной бюрократией, чем жизненной необходимостью. Аутсорсинг в риск-менеджменте страховщиков позволяет внедрить лучшие практики и методики, но полномочия по управлению рисками и реальный мониторинг должен быть у специальных структур внутри компании.

Крайне важным фактором в системе является фактическая возможность риск-менеджера при выявлении опасности воздействовать на владельца риска с целью его минимизации или как минимум полноценного освещения.

Так или иначе, Банк России последовательно подталкивает страховые организации к созданию полноценной системы риск-менеджмента, и есть все основания полагать, что через пару лет случаев ухода с рынка страховых организаций из-за несоблюдения базовых норм финансовой и организационной безопасности мы уже не увидим.

Если вы не нашли на данной странице нужной вам информации, попробуйте воспользоваться поиском по сайту:



Вернуться на предыдущую страницу

Последние новости
  • Москва, Московская область
    +7 (499) 703-47-96
  • Санкт-Петербург, Ленинградская область
    +7 (812) 309-56-72
  • Федеральный номер
    8 (800) 777-08-62 доб. 141

Звонки бесплатны.
Работаем без выходных


10 февраля 2018 г.
Проект Федерального закона № 357270-7 "О внесении изменений в Закон РФ "О занятости населения в РФ" в части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу отдельных положений...

В целях повышения эффективности реализации региональных программ проектом федерального закона предлагается наделить Правительство Российской Федерации полномочием по утверждению порядка включения субъектов Российской Федерации в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным




28 января 2018 г.
Проект Федерального закона № 374843-7 "О внесении изменений в ГрК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования деятельности юридических лиц, осуществляющих негосударственную...

Законопроект направлен на формирование общегосударственной модели саморегулирования в области проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, на закрепление права экспертных организаций осуществлять негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий




18 января 2018 г.
Проект Федерального закона № 365688-7 "О внесении изменения в статью 279 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий руководителю организации в случае прекращения с ним трудового договора"

Данный законопроект был разработан с учетом судебной практики, актов Конституционного Суда Российской Федерации и направлен на устранение правовой неопределенности в вопросе соответствия норм статей 278 и 279 ТК РФ Конституции РФ в процессе толкования этих норм, а также устанавливает принципы правового регулирования гарантий увольняемых руководителей и сохранения социально-значимых целей организаций.




11 января 2018 г.
Проект Федерального закона № 356734-7 "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части установления статуса земельных участков необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами"

Внесение данного законопроекта обусловлено тем, что несмотря на социально-экономическую и экологическую значимость участков недр, отмечена правовая неопределённость статуса земель, под которыми такие участки расположены и необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Такая неопределённость приводит к спорным ситуациям, а также является коррупциогенным фактором.




1 января 2018 г.
Вступает в силу Федеральный закон от 27 ноября 2017 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в статьи 146 и 170 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Данным законом устанавливается, что передача на безвозмездной основе имущества, созданного в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон, не облагается НДС. Имеется ввиду передача имущества акционерным обществом, созданным в целях реализации таких соглашений, 100% акций которого принадлежит РФ, а также созданными с его участием хозяйственными обществами, являющимися управляющими компаниями особых экономических зон. Кроме того, исключается обязанность восстановления акционерным обществом и управляющими компаниями ОЭЗ сумм НДС, ранее принятых к вычету в отношении такого имущества.



В центре внимания:


Правовая природа страховой премии: основные черты (Овчинникова Ю.С.)

Дата размещения статьи: 16.01.2018

подробнее>>

Неосновательное страховое возмещение (Дружинин А.)

Дата размещения статьи: 26.10.2017

подробнее>>

Особенности страхования вкладов физических лиц в российских банках (Катвицкая М.Ю.)

Дата размещения статьи: 19.10.2017

подробнее>>

Страхование профессиональной ответственности (Дружинин А.В.)

Дата размещения статьи: 05.09.2017

подробнее>>

Актуальные вопросы совершенствования ответственности страховщика (Аминжанова М.А.)

Дата размещения статьи: 25.08.2017

подробнее>>
Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал © 2011 - 2018
При любом использовании материалов сайта - активная ссылка на сайт lexandbusiness.ru обязательна.

Навигация

Статьи

Сопровождение сайта